Rsi 2 Handel Strategi

Hur handlar du med RSI i valutamarknaden. Som handlare fortsätter deras utbildning av teknisk analys, kommer de ofta att börja en resa på indikatorernas väg. På denna väg finns många indikatorer, med många funktioner, användningar och mål. Vissa indikatorer kan tyckas arbeta bättre än andra beroende på näringsidkarens mål som leder till den otroliga populariteten hos många av de mest populära indikatorerna. Men något som måste klargöras. En klok näringsidkare sa en gång att indikatorer bara är en form av ett snyggt rörligt medelvärde. indikatorer använder förflutna prisrörelser för att bygga deras indikatorvärde som ett rörligt genomsnitt. Och sedan tidigare priser inte kan förutsäga framtida prisrörelser, vad kan en fördubblad tolkning av de tidigare rörelserna, som t. ex. en indikator, göra för en näringsidkare. medan indikatorer aldrig kommer att vara helt förutsägda för framtida prisrörelser kan de verkligen hjälpa handlare att bygga ett tillvägagångssätt baserat på sannolikhet för att få det de vill ha ur marknaden. artikel kommer vi att diskutera en av de mer populära indikatorerna i Teknisk Analys RSI eller Relative Strength Index. What går in i RSI. Relative Strength Index kommer att mäta prisändringar under de senaste X perioderna med X är den insats som Du kan komma in i indikatorn. Om du ställer in RSI med 5 perioder kommer det att mäta styrkan i denna ljusprisrörelse mot de föregående 4 för totalt de senaste 5 perioderna. Om du använder RSI vid 55 perioder mäter du detta Ljusstyrka eller svaghet under de senaste 54 perioderna. Ju fler perioder du använder desto långsammare kommer indikatorn att reagera på de senaste prisförändringarna. Bilden nedan visar 2 RSI-indikatorer. Den översta RSI-värdet är inställt med 5 perioder och botten vid 55 perioder Lägg märke till hur mycket mer oregelbundet de 5 perioderna RSI jämförs med de 55 perioderna Detta beror på att indikatorn ändras så mycket snabbare på grund av de färre ingångarna som används för att beräkna dess värde. RSI av 55 perioder på botten i blått och RSI med 5 perioder Abov e i red. What kan RSI berätta för oss. Som en oscillator kommer RSI att läsa ett värde mellan en och 100 och berätta hur starkt eller svagt priset har varit över det observerade antalet perioder. Om RSI läser under 30 kommer handlare att tolkar ofta det för att betyda att prisåtgärden har varit svag och tillgången som kartläggs kan överlåtas. Om RSI läser över 70, har prisåtgärden varit stark och priset kan eventuellt vara överköpt. Framställd av James Stanley. Basisk Användning av RSI. Eftersom indikatorn kan visa eventuellt överköpta eller överlösta förhållanden, kommer handlare ofta att ta det här ett steg längre för att leta efter potentiella prisomvandlingar. Den mest grundläggande användningen av RSI ser ut att köpa när priset går över och över 30-nivån, med tanke på att priset kan röra sig från överlåtet territorium med köpstyrka, eftersom priset tidigare hade tagits för lågt. Bilden nedan kommer att illustrera ytterligare. Framställd av James Stanley. Fallande handel med RSI. Styrka Index presenterar a fel till handlare som försöker använda den grundläggande användningen av indikatorn. RSI letar efter sin natur efter prisförändringar Genom att köpa när RSI korsar över 30 eller säljs, köper handlare en marknad som redan har gått ned i sin tur en räknare - trend trade Och om en näringsidkare säljer som RSI korsar under 70, har marknaden gått tillräckligt för att bli överköpt och näringsidkaren börjar sälja position. Om marknaden sträcker sig kan detta vara ett önskvärt drag i en indikatorn, eftersom näringsidkare ofta kan se att initiera poster i ett intervall med RSI. Men om marknaden sträcker sig kan resultaten vara ogynnsamma, eftersom priset fortsätter att röra sig i trenderande riktning, vilket innebär att näringsidkare som hade öppnat handlar i motsatt riktning i en kompromiss position Bilden nedan kommer att illustrera denna situation ytterligare. Framställd av James Stanley. Som du kan se i grafiken ovan var priset trending upp väldigt tungt när fyra olika RSI säljer utlösare inträffade alla cirklade i rött Trots det faktum att dessa säljar triggers ägde rum, fortsatte priset trender högre Om handlare hade öppnat korta positioner med dessa utlösare skulle de vara i det osäkra läget för att hantera en förlorande handel. Kanske mer oroande är det faktum att vissa handlare kanske inte använder stopp på deras handelspositioner och näringsidkaren vill sälja en överköpt marknad, eftersom RSI hade flyttat under 70, kan få betydande handelsförluster, eftersom den styrka som ursprungligen orsakade indikatorn att läsa över 70 fortsätter att bära priserna högre. När handel med RSI riskerar Förvaltningen är av största vikt eftersom trender kan utvecklas från olika områden och priserna kan röra sig mot näringsidkaren under en längre tidsperiod. I vår nästa artikel kommer vi att titta på hur handlare kan försöka avmarkera detta fall i RSI när handel i trendstrategier .--- Skriven av James B Stanley. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här. DailyFX ger forex nyheter och teknisk anal ysis på de trender som påverkar de globala valutamarknaden. RSI och hur man tjänar på det. Vi vet alla att det inte finns några magiska indikatorer, men det finns en som verkligen fungerade som magi under de senaste 10 åren eller så Vilken indikator är det Vår pålitliga RSI I denna artikel kommer vi att titta på två handelsmodeller som först talades om i boken, Short Term Trading Strategies That Work av Larry Connors och Cesar Alvarez. Det har varit väl etablerat i olika artiklar som en 2-årig RSI på det dagliga diagram över aktieindexmarknaderna har varit ett fantastiskt verktyg för att hitta inträdespunkter. Skarpa prisfall i SP E-Mini-terminerna under hausseuropeiska marknader har historiskt sett sedan 2000 följts av omkastningar. Dessa omkastningar kan ofta upptäckas med hjälp av standard RSI-indikatorn med ett periodvärde på två Placera denna indikator på ett dagligt diagram och leta efter punkter när indikatorn faller under fem, till exempel Dessa extrema låga poäng köper möjligheter. Val under 5 är grön Dessa är köppoäng. RSI 2 System. Vi kan göra detta till en enkel handelsmodell för att testa effektiviteten av RSI 2-indikatorn på E-mini SP. Kort sagt, vi vill gå länge på SP när det upplever en pullback på en tjurmarknad Vi kan använda ett 200-dagars enkelt glidande medelvärde för att bestämma när vi är i en tjur trend och använda en 2-årig RSI för att hitta höga sannolikhetsposter. Vi kan sedan avsluta när priset stänger över en 5-dagars enkel rörelse genomsnittet Reglerna är klara och enkla. Priset måste vara över det 200-dagars glidande genomsnittet. Köp på nära håll när kumulativ RSI 2 ligger under 5.Exit när priset stänger över 5-dagars glidande medelvärde. Använd 1000 katastrofala stoppförluster. systembacktest utfördes från september 1997 till mars 2012 Totalt 50 för provisioner och slippning drogs ut per rundresa Nedan visas ett diagram över hur systemet skulle se ut tillsammans med systemresultatet. RSI 2 Systemresultat Resultat 17.163 Procent Vinnare 67 Nej Handel 64 Ave Trade 268 16 Max Drawdown - 5 , 075 Resultatfaktor 1 90.Detta resultat är bra med tanke på att vi har ett så enkelt system Detta visar den kraft som RSI 2-indikatorn har haft nu under drygt ett decennium Bara med det här konceptet kan du utveckla flera handelssystem. För nu, låt oss se om vi kan förbättra oss på dessa results. Accumulated RSI 2 Strategy. Larry Conners lägger en liten vridning mot RSI 2-handelsmodellen genom att skapa ett ackumulerat RSI-värde I stället för en enda beräkning kommer vi att beräkna en löpande daglig summa av 2- period RSI I det här fallet kommer vi att använda summan av 2-periodens RSI under de senaste tre dagarna När du håller ett ackumulerat värde av RSI 2 släpper du ut värdena Nedan visas ett diagram som jämför standard 2-period RSI indikator med en ackumulerad 2-årig RSI-indikator Du kan se hur mycket mjukare vår nya indikator är. Detta görs för att minska antalet affärer i hopp om att fånga kvalitetsbranschen. Kort sagt är det ett försök att förbättra effektiviteten hos vår ursprungliga handelmodell. Akkumulerad RSI i toppruta Standard RSI i nedre rutan. Priset måste ligga över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Köp nära när kumulativ RSI 2 under de senaste tre dagarna ligger under 45.Exit när RSI 2 från dagens stängning är över 65. Använd en katastrofal stoppförlust på 1000.Ackumulerade RSI 2-systemresultat Resultat 17,412 Procent Vinnare 67 Inga transaktioner 52 Ave Trade 334 86 Max Drawdown - 4,850 Resultatfaktor 2 02.SP Cash Market. What skulle RSI-systemet 2-årigt se ut som att handla 100 aktier i SP-kontantmarknaden går tillbaka till 1993. Det gör det ganska bra. Så vilken är bättre. Den ackumulerade strategin fungerade som avsedd. Det ökade effektiviteten i standard RSI 2-handelsmodellen genom att minska antalet affärer, som ännu producerats om samma vinstmängd Som en bonus var utbetalningen något mindre Medan båda systemen gör ett fantastiskt jobb kan ackumuleringsstrategin göra ett något bättre jobb. Den ackumulerade RSI 2-strategin kommer att fungera bra på mini Dow samt de två ETF: erna , DIA och SPY. T han EasyLanguage kod finns nedan som en gratis nedladdning Det finns också ett TradeStation-arbetsområde Observera att handelskonceptet och koden som tillhandahålls är inte ett komplett handelssystem. Det är helt enkelt en demonstration av en robust inmatningsmetod som kan användas som kärna av ett handelssystem Så, för er som är intresserade av att bygga egna handelssystem kan detta koncept vara en bra utgångspunkt. Hämta Book.2013 Update. Testing RSI 2 Trading Strategy. In denna artikel tittar jag på en populär metod för handelslager och futures som använder RSI 2-indikatorn Detta är en genomsnittsbackningsteknik för att hitta överköpta och överlämnade värdepapper. Vad är RSI-indikatorn. RSI-relativstyrkindexet är en överköpt överlämnad momentumoscillator som först utvecklades av J Welles Wilder 1978 Det är en väldigt populär indikator som mäter relativ styrka i en säkerhet och används oftast på en 14-dagars tidsram, med värden som sträcker sig från 0 till 100. När RSI 14 är mindre än 30 är typiskt säkerhet kan sägas vara översoldad och detta är tänkt att vara en bra tid att köpa. När RSI 14 är över 70 sägs säkerheten vara överköpt och det här är tänkt att vara en bra tid att sälja. Men jag testade RSI 14 indikator på ett antal olika lager och jag fann att dessa regler inte har varit så framgångsrika de senaste åren. Faktum är att jag fann att det exakta köpet av överköpta aktier och försäljning av översatta aktier resulterar i högre avkastning, eftersom det tillåter infångningen av långsiktiga uppåtgående trender Du kan läsa hela artikeln som testar RSI 14 här. Eftersom RSI 14 inte är så ledande till kortsiktiga genomsnittliga reversionstypen, kommer resten av denna artikel att se på att testa indikatorn på en två - dagars tidsram i stället. RSI 14 kan implementeras i ett trendföljande system. RSI 2 är mycket mer volatilt och lämpar sig för kortare handel. Testa RSI 2 Trading Strategy. Jag tror att RSI 2-handelsstrategin först populerades av Larry Connors och Cesa r Alvarez i boken Short Term Trading Strategies That Work publicerad i november 2008. I boken håller Connors med sig att 14-periodens RSI inte har någon kant statistiskt och att han är mycket framgångsrikare med RSI 2 Boken säger att Connors tittade på över åtta miljoner branscher från 1 januari 1995 till 31 december 2007 och fann att den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade jämförelsestiden 1 dag 0 07, 2 dagar 0 21 och 1 vecka senare 0 49. Dessutom konstaterade Connors och Alvarez att ju lägre RSI 2, desto större efterföljande prestanda. Boken fortsätter att lista några specifika handelsstrategier för att dra nytta av dessa resultat. Dessa strategier kommer nu att testas på mer up-to - datumdata med backtestsimulatorn, Amibroker. Test One 2-period RSI under 5 på SP 500. Den första strategin som nämns i boken finns på SP 500 Index Den har följande regler. SP 500 är över sin 200- dag MA. RSI 2 i SP 500 är under 5.Bruka SP 500 på slutet. Exit när SP 500 stänger över dess 5-dagars MA. Med andra ord vill vi köpa SP 500 när det är översoldat men fortfarande över det s 200-dagars glidande medelvärde. Denna strategi löper mellan 1995 och 2008 och visas i boken för att ge följande avkastning. Antal affärer 49 Antal vinnare 83 6 Totalt antal poäng 522 92 Genomsnittlig hålltid 3 dagar. Jag testade denna strategi för mig själv med hjälp av Amibroker och historiska data från Norgate mellan 1 1 1995 och 1 1 2008 utan några transaktionskostnader och jag uppnådde följande resultat. Antal branscher 49 Antal vinnare 83 7 Totalt antal poäng 524 4 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 3 91 Maximal drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Som du kan se är resultaten nästan identiska. Följande är tabellen över resultat efter månad och år. Since testresultaten ser bra ut hittills flyttade jag datasetet framåt och testade strategin mellan 1 1 2008 och 1 1 2016 Resultaten visas nedan. Antal branscher 30 Antal vinnare 80 Totalt antal poäng 184 91 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 1 35 Maximal drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Som du kan se, trots att strategin fortfarande har varit lönsam, har prestanda minskat något och detta Framgår tydligt av CAR MDD-förhållandet. Resultattabellen nedan visar hur systemet gjorde dåligt under 2011, 2013 och 2014. Prestationen återföll dock kraftigt 2015. Resultatet är att det är svårt att säga om strategin är bruten eller inte. Test två kumulativa RSI på SPY. I det andra testet kommer Connors fram med en strategi som använder en kumulativ RSI. Denna strategi testas på SPY ETF och har följande regler. Säkerheten är över sin 200-dagars MA. Use 2- period RSI. Add upp över två dagar av 2-periodens RSI. Buy om den kumulativa RSI är under 35.Exit när 2-periodens RSI stängs över 65. Kör detta system på SPY mellan mitten av januari 1993 och 1 1 2008 är Som visas i boken för att ge följande resultat. Antal branscher 50 Antal vinnare 88 Totalt antal poäng 65 53 Genomsnittlig hålltid 3 7 dagar. Jag körde samma system i Amibroker på SPY ETF och fick följande resultat. Antal branscher 127 Antal vinnare 74 Totalt antal poäng 42 56 Genomsnittlig hållitid 3 5 dagar Maximal drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Vacker mina resultat är ganska annorlunda Jag är inte säker på varför det är Kanske testar jag inte rätt marknad Kanske är mina regler inte samma Det är svårt att berätta för informationen i boken. Låt oss dock köra strategin och se hur den har genomförts under senare år. Således kör samma strategi på SPY mellan 1 1 2008 och 1 1 2016 Jag uppnådde följande resultat. Antal branscher 58 Antal vinnare 72 4 Totalt antal poäng 20 36 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 1 76 Maximal drawdown -19 38 CAR MDD 0 09.När igen ser du sanningen att strategin inte har klarat sig så bra de senaste åren Trots att andelen vinnare bara har minskat något, har utbetalningen mer än fördubblats. Om vi ​​tittar på vinsttabellen ser vi att systemet faktiskt har gjort ganska bra varje år förutom 2011 där det förlorade 11 5.Test Tre Kumulativa RSI På lager. Enligt Connors har aktier lagt till risk jämfört med index eftersom de kan gå till noll medan index kan t Connors föreslår därför att det är viktigt att använda mycket lägre kumulativa RSI-mätningar på enskilda stocks. In Stock Trading Strategies That Work, Connors tittar på alla aktier med kumulativa RSI-mätningar under 10 med en genomsnittlig daglig volym på mer än 250 000 aktier och ett aktiekurs över 5.He drar slutsatsen att det fanns 77.068 signaler mellan 1995 och 2008 varav 69 affärer var profitab Le exiterar över en RSI på 65 år med en genomsnittlig vinst på dessa aktier var nästan fyra gånger större än vinsterna för alla aktier med samma innehavstid. För att testa detta slutliga tillvägagångssätt kom jag fram till följande portföljstrategi rules. Stock har 100 dagars genomsnittlig volym över 250 000 aktier. Stockhandel över 5.Stock ligger över sin 200-dagars MA. Buy om den kumulativa RSI 2 är under 10.Exit när 2-periodens RSI stänger över 65. Maximal portföljstorlek av 10 lager på en gång. Equity delas lika mellan varje position. Duplicate signaler rankas av RSI 2 svagast föredragen. Jag sprang strategin på alla aktier i SP 1500 universum mellan datumen 1 1 1995 och 1 1 2016 Denna gång jag Inklusive provisioner på 0 01 per aktie och alla affärer gjordes på slutet. Resultatet och aktiekurvan från denna strategi visas nedan. Antal branscher 8711 Antal vinnare 64 7 Genomsnittlig hålltid 5 2 dagar Årlig avkastning 23 86 Maximal drawdown -21 36 CAR MDD 1 12.Som du kan se från dessa resultat har strategin haft en mycket bra prestanda under de senaste 20 år, vilket gjorde ett hypotetiskt startkapital på 100 000 till nästan 9 miljoner med en total årlig avkastning på 23 86. Så har RSI 2-handelsstrategin verkligen varit ett bra sätt att få ombord några överförda aktier och göra några lönsamma medelvärde. Men även om dessa resultat ser bra ut på papper är det också viktigt att vara medveten om några ytterligare överväganden. Tilläggsöverväganden. Det mest skarpa övervägandet framgår av att se det årliga vinstbordet ovan och detta visar att den starkaste prestanda faktiskt kom till början av testperioden Till exempel på SP 1500-universet gjorde strategin över 80 år 1997, 1999 och 2000. De senaste åren har strategin inte utfört någonstans i närheten. Detta är också konsekvent när kör strategin på SP 500 och SP 100 universum som du kan se nedan. Årligen och årligt resultat på SP 100 universum. Årligen och årligt resultat på SP 500 universum. Det är värt att notera att strategin fortfarande verkar vara lönsam med Väldigt få nerår Kanske finns det fortfarande en kant men prestanda verkar ha tailed off. Det är också viktigt att tänka på att denna strategi innebär handel precis när du är på väg. Eftersom du inte vet det riktiga RSI stängningsvärdet tills dagen är slut, kommer sannolikt att behöva någon metod för att beräkna handelspriset som kommer att ge dig rätt slutningssignal. Det kan vara svårt. Även systemets kortsiktiga karaktär innebär att släppuppskattningar kan variera. Övergripande tankar. Utförandet av RSI 2 indikatorstrategin verkar ha förlorat en del av sin kant de senaste åren. Det kan bero på att marknaderna blivit effektivare, eftersom strategin har blivit mer allmänt känd eller en kombination av de två. Strategin är också dif svårt att genomföra speciellt när man hanterar ett stort lager av stocks. Having sagt att RSI 2-handelsstrategin fortfarande verkar vara lönsam och det har inte funnits några nedåtgående år än registrerade på SP 500-universet. Övergripande visar RSI 2-indikatorn fortfarande något löfte om utveckling och kan användas med andra regler och på andra marknader som på VIX eller grundläggande datakällor. Tanken med en kumulativ indikator är också en som kan överföras till andra indikatorstrategier Så länge du kan exakt prognostisera stängning av RSI-värden kan det fortfarande vara möjligt att tjäna pengar från denna strategi eller från en variation av den. Om Amibroker-koden för denna strategi klickar du bara på knappen till vänster för att besöka nedladdningsidan. Tack för att du läser Du kan Också. Trading-system och diagram som produceras med Amibroker med hjälp av data från Norgate Premium Data Simulations antar ett kassakonto utan marginal. Lageruniverser inkluderar historiska beståndsdelar avnoterade aktier. Tack även till Rayner Teo och Dr Howard Bandy för att påminna mig om RSI 2-strategin.